用語集

一目均衡表

一目山人氏が考案した、ユニークなテクニカル指標。
5つの指標を使い、時間的な概念に着目しているのが特徴。

転換線
(過去9日間の最高値+過去9日間の最安値)÷2
基準線
(過去26日間の最高値+過去26日間の最安値)÷2
先行スパン1
(転換線+基準線)÷2を26日先に記したもの
先行スパン2
(過去52日間の最高値+過去52日間の最安値)÷2を26日先に記したもの
先行スパン1と先行スパン2に囲まれた領域を「雲」または「抵抗帯」と呼びます
遅行スパン
その日の終値を26日前にさかのぼって記したもの

価格帯別出来高

ある期間における価格帯ごとの出来高を累積し、横棒グラフで表したもの。
相対的に出来高の大きい価格帯が抵抗になるとされる。

移動平均エンベロープ

移動平均線の±5%または10%の範囲を表したもの。
エンベロープの上限/下限を反転や支持抵抗の目安として利用する。

ボリンジャーバンド

ジョン・ボリンジャーが考案したテクニカル分析手法。
値動きの幅が一定の範囲(標準偏差)に収まりやすい性質を利用している。
株価のバンドへの接近度合いで押し目買い、戻り売りなどの売買サインとする。
また、±2σを抜けた時点でトレンドが転換したとみる。

MA=n日移動平均
σ=MAのn日間の標準偏差
+2σ=MA+σ×2
+1σ=MA+σ
−1σ=MA−σ
−2σ=MA−σ×2

標準偏差=√((期間×価格の2乗の合計−価格の合計の2乗)÷(期間×(期間−1)))

パラボリック・タイム/プライス

J・W・ワイルダーが考案したテクニカル分析手法。
SAR(ストップ・アンド・リバースポイント)が、パラボリック(放物線)を描く。
上昇するSARが下降する株価と接触した地点を売りサイン、
逆に、下降するSARが上昇する株価に突当たったら買いサインとする。

比較的短期での取引に向いており、もみ合い相場ではダマシが多くなる。


SAR=(EP−前日のSAR)×AF+前日のSAR

EP(極大値):
SARが上昇局面(買いポジション)にある場合・・・その期間の最高値
SARが下降局面(売りポジション)にある場合・・・その期間の最安値

AF(加速因数):
初期値0.02、EPが更新されたときに0.02加算される。
ただし、0.2を超えることはない。(0.02≦AF≦0.2)

出来高移動平均

出来高を移動平均化したもの。
株価は、出来高をこなしながら上昇するという性質があるため、 押し目買いや目先の天井を示すシグナルとして使用する。

株価と同様に、ゴールデンクロス/デッドクロスを重視する見方もある。

移動平均乖離率

株価が移動平均値に対してどれだけ乖離しているかを表す。
過去に起こった同様の値動き/トレンドおける乖離率と比較することにより、 現在のトレンドの強弱や、売られすぎ/買われすぎを判断する。

移動平均乖離率(%)=(終値−n日移動平均)÷n日移動平均×100

RSI

売られ過ぎ、買われ過ぎに着目したテクニカル分析手法。
一定の期間における上げ幅、下げ幅の合計をもとに算出する。
70%以上で買われすぎ、30%以下を売られすぎとみる。

また、株価の動きとRSIの動きに「逆行」がみられる場合は、有効な売買サインとされる。

RSI(%)=(上げ幅合計÷(上げ幅合計+下げ幅合計))×100

サイコロジカルライン

RSIと同じく、売られ過ぎ・買われ過ぎから反転時期を予測するテクニカル指標。
一定期間における、前日比プラスの日数の割合から算出される。

連続して上げた(下げた)場合、「そろそろ反転するのでは」といった 投資家の心理や期待感を含む。
30%以下で売られ過ぎ、70%以上で買われ過ぎ。

サイコロジカルライン(%)=((n日間のうち前日比プラスの日数)÷n)×100

比較チャートとレシオケータ

比較チャート(ベンチマーク)を100%とした場合の メインチャートの値動きの度合いを%で表わしたもの。

ストキャスティクス

ジョージ・レーン博士により開発された、代表的なテクニカル指標。
相場の過熱感(売られ過ぎ・買われ過ぎ)から判断して、反転のサインを出す。

一般的な見方は、%K、%Dが30%以下で売られ過ぎ、70%以上で買われ過ぎ。
%Kが%Dを下から上抜いた地点を買いサイン、逆に下抜いた地点を売りサイン。

また、%Dとslow%Dの組み合わせをスロー・ストキャスティクスと呼び、 値動きに対する反応が遅い反面、ダマシが少ないとされる。

%K=(KC÷KP)×100
%D=(KCの3日移動平均÷KPの3日移動平均)×100
KC=(終値−過去n日間の最安値)
KP=(過去n日間の最高値−過去n日間の最安値)
slow%D=%Dの3日移動平均

%Rオシレータ

ラリー・ウィリアムズが考案したテクニカル指標。
RSIと同じく、売られ過ぎ・買われ過ぎを判断する。
計算式がシンプルな反面、ダマシも多いとされる。

0%に近づくと買われ過ぎ、100%に近づくと売られ過ぎ。

%Rオシレータ(%)=
((過去n日間の高値−当日終値)÷(過去n日間の高値−過去n日間の安値))×100

標準偏差ボラティリティ

ボリンジャーバンドと同様に、標準偏差(σ)を用いたテクニカル指標。
一定期間における価格変動の幅をもとに算出し、変動幅が大きいほど強く反応する。

ただし、売買サインを出す指標ではないため、他の指標と併用する場合が多い。

標準偏差ボラティリティ=(n日間の終値の標準偏差÷n日間の終値の平均値)×100

ボリュームレシオ

一定期間において、値上がり日の出来高がどれだけあったかを指数化したもの。
出来高は株価に先行すると言われることから、相場の変動を見分けるサインとなる。
RSIと併用することにより、信憑性をより高めることが出来るとされる。

ボリュームレシオ(%)=(値上がり日の出来高合計÷出来高合計)×100

RCI

日付(時間)と価格に対してそれぞれ順位付けを行い、 両者の相関関係から、トレンドの強弱や行き過ぎを知る指標。

日付順位は、当日(最新の日付)を1位とし、さかのぼるにつれ「2,3,4・・・」とする。
価格順位は、その期間内における最高値を1位とし、あとは価格の高い順。

RCI={1−(6d÷(n(n^2−1)))}×100

d=日付順位と価格順位の差を2乗し、合計したもの
n=期間

MACD

トレンドの勢いを捉える代表的なテクニカル分析手法。
2本のEMAから算出されるMACDと「シグナル」を使って、売買サインを形成する。

一般的な見方は、MACDがシグナルを上抜いたら買いサイン、下抜いたら売りサイン。

MACD=EMA1−EMA2
EMA1=終値の12日指数平滑移動平均
EMA2=終値の26日指数平滑移動平均
シグナル=MACDの9日指数平滑移動平均

モメンタム

値動きの勢いを捉えるテクニカル指標。
算出方法は非常に簡単で、現在の価格から過去の価格を引くことで得られる。

過去にトレンド反転したポイント(価格帯)や、±0との関係を売買の目安とする。
また、相場に先行する特徴があるとされる。

n日のモメンタム=本日終値−n日前の終値

強弱レシオ

エネルギーを表すAレシオ(当日始値を基準)と、人気を表すBレシオ(前日終値を基準)
の推移から株価水準を判断するテクニカル指標。
考案者の名にちなみ「篠原レシオ」とも呼ばれる。

Aレシオは、値上り方向に作用したエネルギーを強、値下り方向のエネルギーを弱とする。
株価に対する先行性をもつとされ、強弱レシオの基本となる。

Bレシオは、前日終値からの値上りを強人気、値下りを弱人気とし、Aレシオを補完する。

Aレシオ、Bレシオともに100%はエネルギー(または人気)が拮抗している状態を表す。


Aレシオ(%)=
(強エネルギーの26日間合計÷弱エネルギーの26日間合計)×100

Bレシオ(%)=
(強人気の26日間合計÷弱人気の26日間合計)×100


強エネルギー:当日高値−当日始値/弱エネルギー:当日始値−当日安値
強人気:当日高値−前日終値/弱人気:前日終値−当日安値

DMI

当日の高安と前日の高安を比較し、その変動幅からトレンドを分析する順バリ系の指標。
ADXを用いることで、保ちあい相場におけるダマシを回避できるという長所をもつ。

TR(1日の変動幅)=
・当日高値−当日安値
・当日高値−前日終値
・前日終値−当日安値
のうち、絶対値が最大のもの

PDM/MDMの算出方法は、基本的には

・PDM=当日高値−前日高値
・MDM=前日安値−当日安値

とするが、仮算出されたPDM/MDMの関係が

@ 両方が同じ場合は両方とも0
A 両方が0以下の場合は両方とも0
B 両方が正の場合は大きい方を取り一方は0
C PDM、MDMのどちらかが正の場合は他方を0

とする。

PDI(%)=(PDMのn日間合計÷TRのn日間合計)×100
MDI(%)=(MDMのn日間合計÷TRのn日間合計)×100

DX(%)=((|PDI−MDI|)÷(PDI+MDI))×100
ADX=DXのn日移動平均
ADXR=ADXのn日移動平均

(n=14で算出することが多い)

逆ウォッチ曲線

縦軸を価格、横軸を出来高とし、その交点が曲線を形成するユニークな指標。
株価の上昇局面では出来高も増加し、下落局面では減少する性質があることから、 出来上がった曲線は反時計周りの軌跡を描く傾向がある。

見方としては、出来高が増え始めたら注目し、価格上昇を伴うようなら買いサイン、 逆に、出来高が頭打ちになったら下げを警戒し、価格が下がり始めたら売りサインとなる。

なお、算出には株価・出来高ともに25日移動平均を用いる。


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